Les trois volumes d’Interest Rate Modeling présentent un traitement complet et à jour des techniques et modèles utilisés pour l’évaluation et la gestion des risques des titres à revenu fixe. Écrite par deux praticiens de renom et vétérans chevronnés du secteur, cette série unique associe théorie financière, méthodes numériques et techniques d’approximation afin d’offrir au lecteur une approche intégrée de la conception et de la mise en œuvre de modèles robustes destinés à l’évaluation et à la couverture des titres à revenu fixe. Voulant combler le fossé entre les modèles théoriques avancés et les applications réelles de trading, l’approche pragmatique mais rigoureuse adoptée dans cet ouvrage séduira les étudiants, les universitaires et les professionnels de la finance quantitative. Le volume I présente les fondements théoriques et computationnels de la série, en mettant l’accent sur la construction de méthodes efficaces basées sur les grilles et les simulations pour l’évaluation des créances contingentes. La seconde partie du volume I est consacrée à la modélisation de la volatilité locale et stochastique ainsi qu’à la construction de modèles standards pour les swaps individuels et les taux Libor. Bien que l’ouvrage se concentre par la suite sur les titres à revenu fixe, une grande partie du contenu de ce volume s’applique aux marchés financiers en général et intéressera toute personne travaillant dans le domaine de l’évaluation des actifs.

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Détails de l’ouvrage

• Auteurs : Piterbarg, Vladimir V, Andersen, Leif B G
• Format : relié
• Édition : illustrée
• Éditeur : Atlantic Financial Press
• Langue : anglais
• Nombre de pages : 492
• ISBN-13 : 9780984422104